Gilles STOLTZ

Professeur (Education Track)

Economie et Sciences de la Décision

stoltz@hec.fr http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/

Biographie

Gilles Stoltz est ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan, agrégé de mathématiques et détenteur depuis respectivement 2005 et 2011 d'un doctorat et d'une HDR de l'Université Paris-Sud.

Il s'intéresse à des problèmes de prévision séquentielle de suites arbitraires, du point de vue des applications industrielles (prévision de consommation électrique ou de la qualité de l'air) ainsi que du point de vue de la théorie des jeux (deux agents essayant chacun de prévoir les actions de l'autre).

Il est chargé de recherche au CNRS, affecté au laboratoire GREGHEC. Il est également professeur affilié à HEC, où il enseigne les fondements de la statistique en première année de la Grande Ecole HEC.

Il a reçu en 2008 le prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel du jeune statisticien de la part de la Société française de statistique.

Page web personnelle : http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/

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Articles scientifiques

Small Total-Cost Constraints in Contextual Bandits with Knapsacks, with Application to Fairness

Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, vol. 36, pp 46737-46772, (in coll. with E. CHZHEN, C. GIRAUD, Z. LI)

KL-UCB-Switch: Optimal Regret Bounds for Stochastic Bandits from Both a Distribution-Dependent and a Distribution-Free Viewpoints

Journal of Machine Learning Research, 2022, vol. 23, n° 179, pp 1-66, (in coll. with A. GARIVIER, H. HADIJI, P. MENARD)

Contextual Bandits with Knapsacks for a Conversion Model

Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, vol. 35, (in coll. with Z. LI)

Explore first, exploite next: the true shape of regret in bandit problems

Mathematics of Operations Research, 2 décembre 2019, vol. 44, n° 2, pp 377-399, (in coll. with A. GARIVIER, P. MENARD)

Fundamentals and exchange rate forecastability with simple machine learning methods

Journal of International Money and Finance, novembre 2018, vol. 88, pp 1-24, (in coll. with C. AMAT, T. K. MICHALSKI)

A primal condition for approachability with partial monitoring

Journal of Dynamics and Games, juillet 2014, vol. 1, n° 3, pp 447-469, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

Set-Valued Approachability and Online Learning with Partial Monitoring

Journal of Machine Learning Research, octobre 2014, vol. 15, pp 3247-3295, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

Forecasting electricity consumption by aggregating specialized experts

Machine Learning, février 2013, vol. 90, n° 2, pp 231-260, (in coll. with M. DEVAINE, P. GAILLARD, Y. GOUDE)

Kullback-Leibler upper confidence bounds for optimal sequential allocation

Annals of Statistics, juin 2013, vol. 41, n° 3, pp 1516-1541, (in coll. with O. CAPPE, A. GARIVIER, O.-A. MAILLARD, R. MUNOS)

Mirror descent meets fixed share (and feels no regret)

Advances in Neural Information Processing Systems, 2012, vol. 25, pp 980-988, (in coll. with N. CESA-BIANCHI, P. GAILLARD, G. LUGOSI)

Ouvrages

Exercices d'oral de mathématiques BL - ECE - ECS corrigés et commentés par leurs auteurs

Ellipses 2015 (in coll. with S. ARLOT, A. GARIVIER )

Statistique mathématique en action

Vuibert 2012 (in coll. with V. Rivoirard )

Statistique mathématique en action

Vuibert 2009 (in coll. with V. Rivoirard )

Actes de conférence

A second-order bound with excess losses

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (P. GAILLARD, T. VAN ERVEN)

Approachability in unknown games: Online learning meets multi-objective optimization

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (S. MANNOR, V. PERCHET)

A Finite-Time Analysis of Multi-armed Bandits Problems with Kullback-Leibler Divergences

24th Annual Conference on Learning Theory : COLT11 , 2011 , Budapest (O.-A. Maillard R. Munos)

Lipschitz Bandits without the Lipschitz Constant

ALT 2011 - Proceedings of the 22nd International Conference on Algorithmic Learning Theory , 2011 (S. Bubeck, J. Yu)

Cahiers de recherche

Forecasting Exchange Rates Better than the Random Walk Thanks to Machine Learning Techniques

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2014

A finite-time analysis of multiarmed bandits problems with Kullback-Leibler divergences

Mimeo , 2011

Robust approachability and regret minimization in games with partial monitoring

Mimeo , 2011

Do countries falsify economic date strategically? Some evidence that they do

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2010

Forecasting the electricity consumption by aggregation of specialized experts ; application to Slovakian and French country-wide hourly predictions

Mimeo , 2010

Articles scientifiques

Small Total-Cost Constraints in Contextual Bandits with Knapsacks, with Application to Fairness

Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, vol. 36, pp 46737-46772, (in coll. with E. CHZHEN, C. GIRAUD, Z. LI)

Contextual Bandits with Knapsacks for a Conversion Model

Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, vol. 35, (in coll. with Z. LI)

KL-UCB-Switch: Optimal Regret Bounds for Stochastic Bandits from Both a Distribution-Dependent and a Distribution-Free Viewpoints

Journal of Machine Learning Research, 2022, vol. 23, n° 179, pp 1-66, (in coll. with A. GARIVIER, H. HADIJI, P. MENARD)

Explore first, exploite next: the true shape of regret in bandit problems

Mathematics of Operations Research, 2 décembre 2019, vol. 44, n° 2, pp 377-399, (in coll. with A. GARIVIER, P. MENARD)

Ouvrages

Exercices d'oral de mathématiques BL - ECE - ECS corrigés et commentés par leurs auteurs

Ellipses 2015 (in coll. with S. ARLOT, A. GARIVIER )

Statistique mathématique en action

Vuibert 2012 (in coll. with V. Rivoirard )

Statistique mathématique en action

Vuibert 2009 (in coll. with V. Rivoirard )

Actes de conférence

A second-order bound with excess losses

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (P. GAILLARD, T. VAN ERVEN)

Approachability in unknown games: Online learning meets multi-objective optimization

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (S. MANNOR, V. PERCHET)

A Finite-Time Analysis of Multi-armed Bandits Problems with Kullback-Leibler Divergences

24th Annual Conference on Learning Theory : COLT11 , 2011 , Budapest (O.-A. Maillard R. Munos)

Lipschitz Bandits without the Lipschitz Constant

ALT 2011 - Proceedings of the 22nd International Conference on Algorithmic Learning Theory , 2011 (S. Bubeck, J. Yu)

Cahiers de recherche

Forecasting Exchange Rates Better than the Random Walk Thanks to Machine Learning Techniques

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2014

A finite-time analysis of multiarmed bandits problems with Kullback-Leibler divergences

Mimeo , 2011

Robust approachability and regret minimization in games with partial monitoring

Mimeo , 2011

Do countries falsify economic date strategically? Some evidence that they do

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2010

Formation

2011
Habilitation à diriger des recherches en Mathématiques, Université Paris-Sud - France
2005
Doctorat en mathématiques, Université Paris-Sud - France
2002
Agrégation de mathématiques, _ - France

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

2024- Professeur (Education Track), Economie et Sciences de la Décision HEC Paris
2017-2023 Professeur Affilié, Economie - Sciences de la Décision HEC Paris
2007-2017 Membre du GREGHEC (CNRS) HEC Paris
2007-2017 Professeur Chercheur CNRS, Economie - Sciences de la Décision HEC Paris
2013- Chargé de recherche CNRS, affecté au GREGHEC [HEC Paris] HEC Paris

Responsabilités académiques externes

2005-2013 Chargé de recherche au CNRS ENS Paris
2009-2009 [Avril 2009] Professeur Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
2004-2005 Agrégé-préparateur Ecole Normale Supérieure
2003-2004 Allocataire-moniteur Université Paris-Sud

Activités scientifiques

Conference organisation

Co-organisateur de l'école d'été "Stats in the Château" à HEC Paris, 2009

Co-organisateur de la conférence internationale "Mathematical Foundations of Learning Theory - II" à l'Ecole normale supérieure de Paris, 2006

Prix & honneurs

2010 'Best reviewer award' parmi le comité de programme de COLT'10
2010 Titulaire de la PES (prime d'excellence scientifique) pour 2010-13
2008 Prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel de la Société française de statistique

Gilles STOLTZ

Professeur (Education Track)

Economie et Sciences de la Décision

Biographie

Articles scientifiques

Ouvrages

Actes de conférence

Cahiers de recherche

Articles scientifiques

Ouvrages

Actes de conférence

Cahiers de recherche

Formation

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

Responsabilités académiques externes

Activités scientifiques

Conference organisation

Prix ​​& honneurs

Prix & honneurs