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Daniel SCHMIDT

Professeur Associé

Finance

schmidt@hec.fr https://sites.google.com/hec.fr/danielschmidt/home
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Biographie

Daniel Schmidt est professeur de finance à HEC Paris, où il enseigne l'économie financière et la finance avancée dans le cadre du programme "Grande Ecole". Il a obtenu son doctorat en finance à l'INSEAD. Ses intérêts de recherche portent sur la diffusion d'informations sur les marchés financiers et la finance comportementale.

Articles scientifiques

Uncertainty about What's in the Price

Journal of Financial Economics, À paraître, vol. 161, n° 103915, (in coll. with J. PERESS)

Learning from Noise? Price and Liquidity Spillovers around Mutual Fund Fire Sales

Review of Asset Pricing Studies, juin 2022, vol. 12, n° 2, pp 593-637, (in coll. with P. Honkanen)

Fundamental Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Review of Asset Pricing Studies, mars 2022, vol. 12, n° 1, pp 199-242, (in coll. with B. von Beschwitz, S. Lunghi)

Noise traders incarnate: Describing a realistic noise trading process

Journal of Financial Markets, juin 2021, vol. 54, (in coll. with J. PERESS)

Stock Market Rumors and Credibility

Review of Financial Studies, août 2020, vol. 33, n° 8, pp 3804-3853,

Glued to the TV: Distracted Noise Traders and Stock Market Liquidity

Journal of Finance (The), avril 2020, vol. 75, n° 2, pp 1083-1133, (in coll. with J. PERESS)

Distracted Institutional Investors

Journal of Financial and Quantitative Analysis, décembre 2019, vol. 54, n° 6, pp 2453-2491,

Cahiers de recherche

Stock Market Rumors and Credibility

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2019

Limits of Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Price and Liquidity Spillovers during Fire Sale Episodes

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Articles scientifiques

Uncertainty about What's in the Price

Journal of Financial Economics, À paraître, vol. 161, n° 103915, (in coll. with J. PERESS)

Fundamental Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Review of Asset Pricing Studies, mars 2022, vol. 12, n° 1, pp 199-242, (in coll. with B. von Beschwitz, S. Lunghi)

Learning from Noise? Price and Liquidity Spillovers around Mutual Fund Fire Sales

Review of Asset Pricing Studies, juin 2022, vol. 12, n° 2, pp 593-637, (in coll. with P. Honkanen)

Noise traders incarnate: Describing a realistic noise trading process

Journal of Financial Markets, juin 2021, vol. 54, (in coll. with J. PERESS)

Cahiers de recherche

Stock Market Rumors and Credibility

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2019

Limits of Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Price and Liquidity Spillovers during Fire Sale Episodes

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Formation

  • Ph.D. in Finance, INSEAD - France
  • M.Sc. in Management, INSEAD - France
  • Diplom-Volkswirt (M.Sc. in Economics equivalent) - specializations in econometrics and finance, Universität Münster - Westffälische Wilhelms - Allemagne

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2020- Membre du GREGHEC, le laboratoire de recherche CNRS-HEC Paris HEC Paris
  • 2019- Professeur Associé, Finance HEC Paris
  • 2013-2019 Professeur Assistant, Finance HEC Paris

Activités scientifiques

Adhésion à l'organisation académique ou professionnelle

  • Membre, American Finance Association
  • Membre, European Finance Association

Activités scientifiques

  • Rapporteur, Review of Finance, Journal of Economics Behavior & Organization