Je fais un don
Vous cherchez peut-être
admission
Master
don
A propos d'HEC A propos d'HEC
Summer School Summer School
Faculté et Recherche Faculté et Recherche
Bachelor Programs Bachelor Programs
MBA Programs MBA Programs
Programme PhD Programme PhD
Executive Education Executive Education
HEC Online HEC Online
Je fais un don
A propos d'HEC
En bref En bref
Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?
Égalité des chances Égalité des chances
HEC Talents HEC Talents
International International
Sustainability Sustainability
Diversité et inclusion Diversité et inclusion
Fondation HEC Fondation HEC
Vie du campus Vie du campus
Rapport d'activité Rapport d'activité
Summer School
Youth programs Youth programs
Summer programs Summer programs
Online Programs Online Programs
Faculté et Recherche
À propos À propos
Corps professoral Corps professoral
Départements Départements
Centres Centres
Chaires Chaires
Financements Financements
Knowledge@HEC Knowledge@HEC
Grande Ecole
& Masters
Grande Ecole
Master in Management Grande Ecole
Master in Management
Programmes
Masters Programmes
Masters
Doubles
Diplômes Doubles
Diplômes
Programmes
Bachelor Programmes
Bachelor
Programmes
Summer Programmes
Summer
Exchange
students Exchange
students
Vie
Etudiante Vie
Etudiante
Notre
différence Notre
différence
Bachelor Programs
Vue d'ensemble Vue d'ensemble
Course content Course content
Admissions Admissions
Fees and Financing Fees and Financing
MBA Programs
MBA MBA
Executive MBA Executive MBA
TRIUM EMBA TRIUM EMBA
Programme PhD
Overview Overview
HEC Difference HEC Difference
Program details Program details
Research areas Research areas
HEC Community HEC Community
Placement Placement
Job Market Job Market
Admissions Admissions
Financing Financing
FAQ FAQ
Executive Education
Accueil Accueil
Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?
Univers de formation Univers de formation
Programmes Programmes
Offres entreprises Offres entreprises
Événements/Actualités Événements/Actualités
Contacts Contacts
HEC Online
En bref En bref
Programmes Executive Programmes Executive
MOOCs MOOCs
Summer Programs Summer Programs
Youth programs Youth programs

Daniel SCHMIDT

Professeur Associé

Finance

schmidt@hec.fr https://sites.google.com/hec.fr/danielschmidt/home
Profile picture

Biographie

Daniel Schmidt est professeur de finance à HEC Paris, où il enseigne l'économie financière et la finance avancée dans le cadre du programme "Grande Ecole". Il a obtenu son doctorat en finance à l'INSEAD. Ses intérêts de recherche portent sur la diffusion d'informations sur les marchés financiers et la finance comportementale.

Articles scientifiques

Uncertainty about What's in the Price

Journal of Financial Economics, novembre 2024, vol. 161, n° 103915, (in coll. with J. PERESS)

Learning from Noise? Price and Liquidity Spillovers around Mutual Fund Fire Sales

Review of Asset Pricing Studies, juin 2022, vol. 12, n° 2, pp 593-637, (in coll. with P. Honkanen)

Fundamental Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Review of Asset Pricing Studies, mars 2022, vol. 12, n° 1, pp 199-242, (in coll. with B. von Beschwitz, S. Lunghi)

Noise traders incarnate: Describing a realistic noise trading process

Journal of Financial Markets, juin 2021, vol. 54, (in coll. with J. PERESS)

Stock Market Rumors and Credibility

Review of Financial Studies, août 2020, vol. 33, n° 8, pp 3804-3853,

Glued to the TV: Distracted Noise Traders and Stock Market Liquidity

Journal of Finance (The), avril 2020, vol. 75, n° 2, pp 1083-1133, (in coll. with J. PERESS)

Distracted Institutional Investors

Journal of Financial and Quantitative Analysis, décembre 2019, vol. 54, n° 6, pp 2453-2491,

Cahiers de recherche

Stock Market Rumors and Credibility

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2019

Limits of Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Price and Liquidity Spillovers during Fire Sale Episodes

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Articles scientifiques

Uncertainty about What's in the Price

Journal of Financial Economics, novembre 2024, vol. 161, n° 103915, (in coll. with J. PERESS)

Fundamental Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Review of Asset Pricing Studies, mars 2022, vol. 12, n° 1, pp 199-242, (in coll. with B. von Beschwitz, S. Lunghi)

Learning from Noise? Price and Liquidity Spillovers around Mutual Fund Fire Sales

Review of Asset Pricing Studies, juin 2022, vol. 12, n° 2, pp 593-637, (in coll. with P. Honkanen)

Noise traders incarnate: Describing a realistic noise trading process

Journal of Financial Markets, juin 2021, vol. 54, (in coll. with J. PERESS)

Cahiers de recherche

Stock Market Rumors and Credibility

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2019

Limits of Arbitrage under the Microscope: Evidence from Detailed Hedge Fund Transaction Data

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Price and Liquidity Spillovers during Fire Sale Episodes

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Formation

  • Ph.D. in Finance, INSEAD - France
  • M.Sc. in Management, INSEAD - France
  • Diplom-Volkswirt (M.Sc. in Economics equivalent) - specializations in econometrics and finance, Universität Münster - Westffälische Wilhelms - Allemagne

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2020- Membre du GREGHEC, le laboratoire de recherche CNRS-HEC Paris HEC Paris
  • 2019- Professeur Associé, Finance HEC Paris
  • 2013-2019 Professeur Assistant, Finance HEC Paris

Activités scientifiques

Adhésion à l'organisation académique ou professionnelle

  • Membre, American Finance Association
  • Membre, European Finance Association

Activités scientifiques

  • Rapporteur, Review of Finance, Journal of Economics Behavior & Organization